Interesante artículo de Microsoft MSDN en el que dan unas pautas sobre este tema, ideal para quienes desean aprender a programar gadgets.

En realidad existen tres tipos diferentes de gadgets compatibles con Microsoft. Los gadgets para la barra lateral son los que se ejecutan en el escritorio de Windows Vista. Los gadgets web son similares, pero se ejecutan en páginas de Live.com y Windows Live Spaces. Los gadgets para SideShow se ejecutan en dispositivos tales como pantallas secundarias en equipos portátiles, controles remotos y teclados de equipos.

Vea el artículo completo: Cree su propio gadget para la barra lateral de Windows Vista.

Saludos.